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针对修正因子的不足,对多分形波动率进行了改进.以改进的多分形波动率为中心,建立了考虑跳跃,杠杆效应等典型特征的HAR类波动模型.通过对上证综指高频数据进行分析,从模型拟合,预测和风险值预测三方面评价,HAR-L-lnMFVt-CJ是最优的波动模型,且该模型优于传统的EGARCH-J模型和NGARCH-J模型.这些研究说明了修正的多分形波动率测度是更为有效的波动估计量.
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系统科学与数学
ISSN： 1009-6124
CN： 11-4543/O1
Year： 2015
Issue： 6
Volume： 35
Page： 667-684
0 . 5 4 2
JCR@2015
2 . 6 0 0
JCR@2023
ESI Discipline： MATHEMATICS;
ESI HC Threshold：86
JCR Journal Grade：4
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