Abstract：
文章通过计量经济学平稳性检验、协整检验、Granger因果关系检验及向量自回归模型(VAR),分别就牛、熊视角下我国沪深300股指期现货之间的联动性进行实证分析,并进行比较.研究结果袁明,无论是在牛市还是在熊市,沪深300股指期现货之间都存在联动性,且在熊市时的联动性大于其在牛市时的联动性.
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全国商情·理论研究
ISSN： 1009-5292
CN： 11-3352/F
Year： 2016
Issue： 34
Page： 64-65
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